Регистрация
Забыли пароль?

2. ЭС«Навигатор»: алгоритм работы

2.1. Встроенный электронный подсказчик:

Система «Навигатор» предназначена для отслеживания текущей сложившейся ситуации по отдельно взятой бумаге. Оценка ситуации и выдача рекомендаций по данному инструменту осуществляется на основании технологии "Волновая модель". Идея данной технологии заключается в анализе сопоставления идеального рынка, в виде "Волновой Модели", с реальным рынком. Сама "Волновая модель" строится на принципе сопоставления трех временных составляющих - долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную.

 

Долгосрочная составляющая определяет направление "тенденции" с временным периодом от 1 до 3 месяцев. Тенденция формируется из череды восходящих и нисходящих трендов. Если амплитуда восходящих трендов преобладает над нисходящими трендами, то тенденция позитивная и наоборот. Направленность тенденции напрямую влияет на все движения внутри нее. В период, когда тенденция и тренд находятся в позитиве, т.е. направлены вверх, все положительные движения цены усиливаются, а отрицательные ослабляются. В период, когда тенденция и тренд находятся в негативе, т.е. направлены вниз, все отрицательные движения цены усиливаются, а положительные ослабляются.
Для того чтобы сформулировать состояние тенденции разобьем ее на шесть зон как показано на (рис.2).


На основании состояния тенденции в каждой зоне формируются долгосрочные рекомендации:
при зарождении позитивной тенденции (зона 1) система рекомендует открывать долгосрочные позиции. Ожидаемые позитивные тренды - умеренные, ожидаемые негативные тренды - слабые;
в период развития позитивной тенденции (зона 2) - система рекомендует держать долгосрочные позиции. Ожидаемые позитивные тренды - сильные, ожидаемые негативные тренды - слабые;
в период ослабления позитивной тенденции (зона 3) - система рекомендует держать долгосрочные позиции. Ожидаемые позитивные тренды - умеренные, ожидаемые негативные тренды - слабые;
при зарождении негативной тенденции (зона 4) - система рекомендует закрывать долгосрочные позиции. Ожидаемые позитивные тренды - слабые, ожидаемые негативные тренды - умеренные;
в период развития негативной тенденции (зона 5) - долгосрочные позиции должны отсутствовать. Ожидаемые позитивные тренды - слабые, ожидаемые негативные тренды - сильные;
в период ослабления позитивной тенденции (зона 6) - долгосрочные позиции должны отсутствовать. Ожидаемые позитивные тренды - слабые, ожидаемые негативные тренды - умеренные;


Среднесрочная составляющая определяет направление "тренда" с временным периодом от 1 до 4 недель. На основании ее формируются рекомендации по применению конкретной стратегии игры. Тренд постоянно тестируется системой для определения текущей зоны. Всего зон шесть. Для удобства рассмотрим трендовую волну в нейтральном положении, т.е. без воздействия на нее тенденции.


Первая зона окрашивает график в темно-зеленый цвет и предполагает зарождение восходящего тренда. В данной зоне система рекомендует формировать стратегические позиции покупка активов сроком от 1 до 4 недель, вкладывая только собственные денежные средства, при этом система выдает сигнал:
Buy Active (бычий тренд) - осторожные среднесрочные покупки.
Вторая зона окрашивает график в светло-зеленый цвет и указывает на развитие восходящего тренда. В данной зоне система рекомендует держать стратегические позиции, и проводить спекулятивные покупки LONG с низким риском используя заемные денежные средства.
Третья зона окрашивает график в желтый цвет и указывает на ослабление восходящего тренда. В данной зоне система рекомендует держать стратегические позиции и проводить спекулятивные покупки LONG с повышенным риском используя заемные денежные средства.
Четвертая зона окрашивает график в красный цвет и указывает на разворот восходящего тренда в нисходящий. В данной зоне система рекомендует закрывать стратегические позиции, при этом система выдает сигнал:
Exit in cash (медвежий тренд) - продажа среднесрочных позиций т.е. активов, купленных в первой зоне и возможно проводить спекулятивные продажи SHORT с использованием заемных активов (акций).
Пятая зона окрашивает график в сиреневый цвет и указывает на развитие нисходящего тренда. Рекомендует открывать короткие позиции SHORT с низким риском, продавая заемные акции.
Шестая зона окрашивает график в желтый цвет и указывает на ослабление нисходящего тренда. Рекомендует открывать короткие позиции SHORT с повышенным риском, продавая заемные акции.

Краткосрочная составляющая определяет направление "торговой волны" с временным периодом от 1 до 5 дней. Генерирует сигналы для спекулятивных краткосрочных покупок или продаж как при игре на повышение, так и на понижение.

Рекомендуемые правила игры, сделки производить от уровней (см. уровни) в направлении последнего краткосрочного сигнала системы:
open short (откр. шорт) - открытие короткой позиции (продажа заемных акций)
close short (закр. шорт) - закрытие короткой позиции (откуп проданных акций)
open long (откр. лонг) - открытие длинной позиции (покупка акций на базовый или заемный капитал)
close long (закр. лонг)- закрытие длинной позиции (продажа купленных акций на базовый или заемный капитал)


2.2. Торговые цели

На построенные уровни избирательно наносятся торговые цели в виде цветных стрелок с маркерами. Красные «стрелки вниз» как правило, выставляются на значимые уровни сопротивления и обозначают перспективные цели на продажу. Зеленые «стрелки вверх» как правило, выставляются на значимые уровни поддержки и обозначают перспективные цели на покупку. Уровень с наилучшими техническими характеристиками является значимым. С точки зрения значимости, цели делятся на краткосрочные цели и среднесрочные цели.
Краткосрочные цели являются промежуточными и располагаются они на второстепенных уровнях, построенных, на основании последнего трендового движения и являются перспективными точками разворота «краткосрочных - торговых волн» они могут использоваться для выставления в них торговых ордеров на покупку или продажу. Другими словами по краткосрочным целям осуществляется торговля внутри тренда. Торговля, основанная на использовании краткосрочных целей, называется краткосрочной торговлей.
Среднесрочные цели это точки предполагаемого разворота «среднесрочной - трендовой волны» т.е. тренда. Они являются более значимыми. Располагаются они, как правило, на «пограничных» линиях Ганна, построенных на базе последней тенденции. Пограничные линии определяют горизонт распространения тренда, далее которого тренд не просматривается. Торговля, основанная на использовании среднесрочных целей, называется среднесрочной торговлей.


Правило рынка гласит, выигрывает тот, кто работает на опережение.

Все цели указанные в виде стрелок построены на перспективу что и дает возможность заранее определиться с дальнейшими действиями на ближайшее время 1-5 торговых сессий.

 

2.3. Сопутствующая уровневая система

Для значительного повышения эффективности системы «Навигатор», используется система расчетных уровней. Данная система основывается на технических уровнях, построенных по специальной технологии с применением стандартных элементов технического анализа (линии Ганна и Фибоначи). Уровни просчитываются по ряду высоколиквидных инструментов «голубых фишек» Российского рынка.


 Преимущества ЭС "Навигатор «вернуться назад         читать далее» Доходность ЭС "Навигатор"


Новости