Регистрация
Забыли пароль?

3. ЭС«Навигатор»: доходность

Система тестировалась на доходность по различным бумагам за период с 2006 по 2008. Результаты были разные. По одной бумаге система могла показывать даже небольшую отрицательную доходность в пределах 10-15% годовых, по другой неплохую положительную доходность свыше 50% годовых. В среднем используя принцип модельного портфеля можно ожидать 20-50% годовых с условием исполнения всех сигналов системы. Но как показывает практика, не всегда есть возможность отловить тот или иной сигнал по вине пресловутого человеческого фактора. Хорошо если пропущенным окажется плохой сигнал, доходность по которому окажется менее 1%, а если наоборот? Поэтому, четко регламентировать конкретную доходность нельзя.

Давайте посмотрим, как искусственно можно повысить доходность, используя ЭС «Навигатор», совместно применяя уровневую систему (см. раздел Сопутствующая уровневая система) рассылаемой вам на электронный ящик в виде файла типа layout(слой) с именем mail_send.mwl системы MetaStock. По статистике примерно из 100 сигналов генерируемых Навигатором порядка 70 «неэффективных» сигналов дают менее 1% доходности и порядка 30 «эффективных» сигналов дающих более 1%. Ниже приводим таблицу возможных соотношений неэффективных сигналов к эффективным. Данные соотношения могут достигаться в процессе игры при использовании методики фильтрации неэффективных сигналов по уровневой системе.


Неэффективный сигнал

Эффективный сигнал


Средняя доходность операции

-0,5% *

3%

Примечание: примерно отдаем 0,5% на проскальзывание, на комиссию и т.д.

 

Количество неэффективных сигналов

Количество эффективных сигналов

Доходность в %

соотношение

70

30

(70*(-0,5%))+(30*3%)=-35%+90%-5%=50%

соотношение

60

40

(60*(-0,5%))+(40*3%)=-30%+120%-5%=85%

соотношение

50

50

(50*(-0,5%))+(50*3%)=-25%+150%-5%=120%

 

 Из таблицы видно, как повышается доходность, если максимально отсеивать «плохие» сигналы. Используя уровни можно закрывать позиции по лучшей цене, выставляя ордера точно в уровень, а это примерно еще +30%. Использование заемных средств дадут как минимум еще +30%.

 

ЭС "Навигатор: алгоритм работы «вернуться назад         читать далее» ЭС "Навигатор": установка

 

Новости